Quantitative Trading Was ist Quantitative Trading Quantitative Trading besteht aus Trading-Strategien auf der Grundlage der quantitativen Analyse. Die sich auf mathematische Berechnungen und Zahlenknirschen stützen, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Als quantitativen Handel wird in der Regel von Finanzinstituten und Hedge-Fonds eingesetzt. Die Transaktionen sind in der Regel groß und können den Kauf und Verkauf von Hunderttausenden von Aktien und anderen Wertpapieren. Der quantitative Handel wird jedoch häufiger von einzelnen Anlegern genutzt. BREAKING DOWN Quantitative Trading Preis und Volumen sind zwei der häufigsten Dateneingaben, die in der quantitativen Analyse als Haupteingaben für mathematische Modelle verwendet werden. Quantitative Handelstechniken umfassen Hochfrequenzhandel. Algorithmischen Handel und statistische Arbitrage. Diese Techniken sind Schnellfeuer und haben in der Regel kurzfristige Anlagehorizonte. Viele quantitative Händler sind mit quantitativen Werkzeugen, wie etwa gleitenden Durchschnitten und Oszillatoren, vertraut. Verständnis des quantitativen Handels Quantitative Händler nutzen die moderne Technologie, die Mathematik und die Verfügbarkeit umfassender Datenbanken, um rationale Entscheidungen zu treffen. Quantitative Händler nehmen eine Handelstechnik und erstellen ein Modell davon mit Mathematik, und dann entwickeln sie ein Computerprogramm, das das Modell auf historische Marktdaten anwendet. Das Modell wird dann rückgängig gemacht und optimiert. Werden günstige Ergebnisse erzielt, wird das System dann in Realmärkten mit Realkapital umgesetzt. Wie quantitative Handelsmodelle funktionieren, lässt sich am besten anhand einer Analogie beschreiben. Betrachten Sie einen Wetterbericht, in dem der Meteorologe eine 90 Wahrscheinlichkeit des Regens prognostiziert, während die Sonne scheint. Der Meteorologe leitet diese kontraintuitive Schlussfolgerung ab, indem er Klimadaten von Sensoren im gesamten Gebiet sammelt und analysiert. Eine computerisierte quantitative Analyse zeigt spezifische Muster in den Daten. Wenn diese Muster mit den gleichen Mustern verglichen werden, die in historischen Klimadaten (Backtesting) aufgedeckt werden, und 90 von 100 mal das Ergebnis ist Regen, dann kann der Meteorologe die Schlussfolgerung mit Zuversicht ziehen, daher die 90 Prognose. Quantitative Händler wenden diesen Prozess auf den Finanzmarkt an, um Handelsentscheidungen zu treffen. Vor - und Nachteile des quantitativen Handels Das Ziel des Handels ist es, die optimale Wahrscheinlichkeit eines rentablen Handels zu berechnen. Ein typischer Händler kann effektiv überwachen, analysieren und handeln Entscheidungen über eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren, bevor die Menge der eingehenden Daten überwältigt den Entscheidungsprozess. Die Verwendung von quantitativen Handelstechniken beleuchtet diese Grenze durch die Verwendung von Computern zur Automatisierung der Überwachungs-, Analyse - und Handelsentscheidungen. Überwindung von Emotionen ist eines der allerschwersten Probleme mit dem Handel. Sei es Angst oder Habgier, beim Handel, Emotion dient nur zu ersticken rationales Denken, die in der Regel zu Verlusten führt. Computer und Mathematik besitzen keine Emotionen, so dass der quantitative Handel dieses Problem beseitigt. Der quantitative Handel hat seine Probleme. Finanzmärkte sind einige der dynamischsten Einheiten, die es gibt. Deshalb müssen quantitative Handelsmodelle so dynamisch sein, dass sie konsequent erfolgreich sind. Viele quantitative Händler entwickeln Modelle, die vorübergehend für die Marktbedingungen, für die sie entwickelt wurden, profitabel sind, aber letztendlich scheitern sie, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Die größten Investoren: George Soros 13 F. M. Mayor 13 Wertheim amp Unternehmen 13 Arnhold amp S. Bleichroeder 13 Soros Fund Management 13 George Soros gewann internationale Bekanntheit, als er im September 1992 10 Milliarden auf eine einzige Währung spekulierte, als er das britische Pfund kurzgeschlossen hatte. Er erwies sich als recht, und an einem einzigen Tag erzielte der Handel einen Gewinn von 1 Milliarde letztlich, wurde berichtet, dass sein Gewinn auf der Transaktion fast 2 Milliarden erreichte. Infolgedessen ist er bekannt als der Mann, der die Bank von England brach. Soros ist auch berühmt für den Betrieb der Quantum Fund, die eine durchschnittliche jährliche Rendite von mehr als 30, während er an der Spitze. Zusammen mit dem berühmten Pfund-Handel, Soros wurde auch von einigen als Auslöser für die asiatische Finanzkrise 1997 genannt, da er eine große Wette gegen die thailändische Baht hatte. Er ist auch weithin bekannt für seinen politischen Aktivismus und philanthropischen Bemühungen. Soros floh 1947 aus England nach England. Wo er sein Studium an der London School of Economics im Jahr 1952 und erhielt dann eine Einstiegsposition bei einer Investmentbank im Jahr 1956 wanderte er in die Vereinigten Staaten und hielt Analysten-und Investment-Management-Positionen bei den Unternehmen der F. M. Mayer (1956-59), Wertheim amp Co. (1959-63) und Arnhold amp S. Bleichroeder (1963-73). Soros ging auf seine eigene 1973, die Gründung der Hedge-Fonds-Gesellschaft von Soros Fund Management, die schließlich in den bekannten und respektierten Quantum Fund entwickelt. Fast zwei Jahrzehnte lang lief er diesen aggressiven und erfolgreichen Hedge-Fonds, der angeblich mehr als 30 Renditen pro Jahr aufholte und bei zwei Gelegenheiten jährliche Renditen von mehr als 100 veröffentlichte. (Für verwandte Themen siehe Einführung in Hedge Funds - Part 1 und Teil 2). Ende der 80er Jahre gab er die tägliche Verwaltung des Quantum-Fonds auf und wurde als einer der reichsten Menschen der Welt zu einem bedeutenden Philanthropen und spendete riesige Summen weltweit durch seine Open Society Stiftung. In den letzten Jahren hat auch der politische Aktivismus für Soros Bedeutung gewonnen. Er schreibt und referiert ausführlich über die Rolle der Weltgeschichte sowie über Themen, die sich mit Menschenrechten, politischer Freiheit und Bildung befassen. Als Soros eine Ehrendoktorwürde erhielt und gefragt wurde, wie er beschrieben werden möchte, wird er zitiert: Ich möchte ein finanzieller, philanthropischer und philosophischer Spekulant sein. Das summiert sicher das Leben von George Soros, besonders wenn die adjektivische Phrase sehr erfolgreich der Beschreibung hinzugefügt wird. Investment-Stil George Soros war ein Meister bei der Übersetzung breitbürsten wirtschaftlichen Trends in hoch gehebelten. Killer spielt in Anleihen und Währungen. Als Investor war Soros ein kurzfristiger Spekulant. So dass große Wetten auf die Richtung der Finanzmärkte. Er glaubte, dass die Finanzmärkte am besten als chaotisch beschrieben werden können. Die Preise von Wertpapieren und Währungen hängen von den Menschen oder den Händlern - sowohl professionelle als auch nicht-professionelle - ab, die diese Vermögenswerte kaufen und verkaufen. Diese Personen handeln oft eher auf Emotionen als auf logischen Erwägungen. (Für weitere Erkenntnisse siehe Understanding Investor Behavior.) Er glaubte auch, dass die Marktteilnehmer einander beeinflusst und zog in Herden. Er sagte, dass die meisten der Zeit zog er mit der Herde, sondern immer für eine Gelegenheit, um vor der Tür und eine Tötung. Wie konnte er sagen, wann die Zeit richtig war Soros hat gesagt, dass er eine instinktive körperliche Reaktion zu haben, wenn zu kaufen und zu verkaufen, machen ist Strategie ein schwieriges Modell zu emulieren. Als er im Jahr 2000 völlig im Ruhestand war, verbrachte er fast 20 Jahre mit Milliarden von anderen Völkern Geld, was ihn - und sie - sehr wohlhabend durch seine sehr erfolgreichen Quantum Fund. Er machte einige Fehler auf dem Weg, aber seine Netto-Ergebnisse machte ihn zu einem der weltweit reichsten Investoren in der Geschichte. George Soros, George Soros, George Soros, George Soros, George Soros, George Soros, George Soros, (2002) 13 Soros: Das Leben und die Zeiten eines messianischen Milliardärs von Michael Kaufman (2002) 13 Zitate Sein nicht, ob youre Recht oder Unrecht thats wichtig ist, aber, wie viel Geld Sie bilden, wenn youre Recht und wie viel Sie Verlieren, wenn du falsch. Ich verlasse mich sehr auf Tierinstinkte. Wenn man nach den Regeln spielt, tut man das Beste, was er kann, ungeachtet der sozialen Konsequenzen. Bei der Festlegung der Regeln sollten sich die Menschen mit den sozialen Folgen und nicht mit ihren persönlichen Interessen beschäftigen. George öffnete unser ganzes Denken der makroökonomischen Theorie, und er machte Globalisten von uns allen, indem er uns die Bedeutung der geopolitischen Ereignisse auf der
No comments:
Post a Comment